Curso Gratuito - Trading IA
¿Hacer lo inverso a lo que dice una estrategia perdedora para ganar?
No sé si alguien ha pensado alguna vez en ello, pero me ha surgido recientemente un pensamiento y no sé si a alguno de vosotros se le ocurrió antes.
A todos nos cuesta muchísimo trabajo llegar a desarrollar una estrategia rentable. Es decir, al principio, todos perdemos. Nuestras estrategias pierden. Imaginemos que alguien empieza en trading y su estrategia sólo alcanza take el 30% de las veces.
¿Y si inviertes el take y el stop? Colocas el take en el lugar del stop y viceversa. La estrategia pasaría a alcanzar take un 70% de las veces.
En un primer pensamiento, lógicamente, pongo en duda la consistencia de eso, pero alguien lo ha probado?
Comentarios
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Sí, es algo que investigué en su día y que he investigado posteriormente con algún alumno.
El trader y sus emociones
Volvemos a tener el mismo problema de siempre: el trader y sus emociones.
Si fuéramos capaces de cumplir estrictamente un sistema, seríamos capaces de ganar o al menos perder poco. ¿Seremos capaces de cumplir estrictamente a la inversa? No, estoy seguro, y esto lo hará también perdedor.
Paraos a analizar esas operativas en las que lo perdisteis todo, si hubierais seguido el sistema, ¿Cuál habría sido el resultado? Probablemente mucho mejor del que tuviste.
El problema en la gran mayoría de los casos es el trader, no el sistema.
¿Por qué la mayoría de los clientes de los brokers pierden? El caso de los cfds o las pruebas de fondeo en la que te dan contrapartida para quedarse ellos tus pérdidas porque saben que es lo que a largo plazo pasará.
Porque los novatos (aunque lleven 20 años de novatos) son capaces de aguantar las pérdidas mucho y son muy impacientes a la hora de recoger sus beneficios.
Esto es lo que hace un sistema tremendamente ganador o tremendamente perdedor.
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¿Puedes contarnos un poco más acerca de los resultados (numéricos) de tus investigaciones?
¿Y si se hiciera de forma algorítmica? Por ejemplo, programas en un primer momento alguno de los setups del curso gratuito. Un algoritmo estático, sin IA. Y resultados son malos. ¿Y si aplicáramos ese algoritmo al revés?
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Lo que te he contado en el anterior post, Nacho.
Coge cualquier sistema y hazlo. Cualquier ejemplo tonto que se te ocurra. Será mucho más útil que yo te diga unos números y ya.
El problema de hacer eso es que probablemente hayas hecho una implementación sin comprobar, mucho número pero no te has parado a mirar visualmente las últimas 100 operaciones y a analizar la lógica del sistema en base a volumen y acción del precio a ver si el algoritmo hace lo que quiero que haga o simplemente pruebo cosas a ver si doy con la tecla.
No se trata de probar parámetros a ver cuál da un número bonito, se trata de hacer algo que me guste y después enseñarle a la máquina a hacerlo.
La máquina no nos va a salvar. Primero debemos aprender a hacer lo que queremos hacer, después la enseñamos (programamos).
De hecho, lo primero que hacemos antes de programar es ejecutar manualmente el algoritmo.
La mayoría se saltan esta parte, una parte fundamental.
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Hola luis, soy nuevo en la comunidad, y muchas gracias por todo,
no entiendo lo que has contestado, si tu encuentras (incluso por error) una estrategeia que pierde constantemente, de forma concistente y que el backtesting es suficientemente amplio para que no puedas decir que es de pura coincidencia, ?por que no sirve hacerlo alrevez?, que importancia tiene si sabes la logica o no?
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La forma más fácil y eficiente de que lo comprendas es que intentes hacerlo. :)
Nos es mas fácil aprender experimentando que viendo a otro, por eso mi formación se basa en guiar la experiencia del alumno.
Diseñar un sistema de Trading no consiste en probar parámetros hasta que uno te de un buen backtest.
Ojalá fuera tan fácil…
Tengo mucho contenido en mis redes sobre esto. :)
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si no es mucha molestia, me puedes dar una referencia mas especifica, (en que videos de yt explicas eso), la verdad es que tienes muchisimos videos, y es dificil encontralo
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Tal y como yo lo entiendo, las estrategias perdedoras son estrategias aleatorias. Es decir, que tendiendo al infinito (con relación riesgo beneficio 1:1 por simplificar ) el porcentaje de acierto tiende al 50% y que añadiendo comisiones, spread… pierdes dinero.
Puedes poner las reglas que quieras pero si el resultado es una estrategia de 50% de acierto significa que esas reglas no son relevantes para lo que crees que hace el mercado. Es, en la práctica, lo mismo que hacer una estrategia en base si se posa un pájaro en tu ventana cada día, pero menos obvio porque te pones a meter indicadores y a razonar cosas y parece que tiene sentido.
Por eso para mi es tan difícil encontrar tanto una estrategia ganadora (ratio 1:1) con 60% de aciertos como una perdedora (1:1) con 40% de acierto. Siempre tendiendo a infinitos trades. En un periodo de tiempo todo se puede dar. Significa que las reglas que has aplicado sí que son relevantes (aunque a la inversa) para que el mercado se desarrolle en una dirección.
Lo importante es entender cómo funciona (y evoluciona) el mercado de la mejor manera posible porque si no es probable llegar a estrategias aleatorias que por varianza en un periodo de tiempo sean rentables.
Por ejemplo, el algoritmo de Scalping es resultado de entender el mercado hasta tal punto como para hacer el sistema rentable. Me parece imposible que alguien llegue, desde cero y de forma razonada, exactamente a la inversa de su sistema: aplicando la misma lógica pero al revés: que compre cuando venda y viceversa. Porque el sistema se hace en base a unos conocimientos que al tenerlos, no tendría sentido hacer lo contrario que hace el sistema de Scalping.1 -
Exacto Sergio, como dices y como he repetido muchas veces, es realmente fácil estar en el rango entre perder poco y ganar muy poco siguiendo un sistema cualquiera estrictamente.
Somos nosotros quienes lo complicamos.
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Me suena más a una forma desesperada de buscar un santo grial que de ganas de trabajar. 😅
🇪🇦
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En general, no es una buena idea hacer lo inverso a lo que dice una estrategia perdedora para ganar. Esto se debe a que las estrategias perdedoras suelen ser perdedoras por una razón. Pueden ser basadas en información incorrecta, sesgos cognitivos o simplemente ser poco efectivas.
Por ejemplo, si una estrategia perdedora dice que debes invertir en acciones que están sobrevaloradas, es probable que pierdas dinero si sigues ese consejo. Esto se debe a que las acciones sobrevaloradas suelen caer en el precio.
Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla. En algunos casos, puede ser posible revertir una estrategia perdedora. Por ejemplo, si una estrategia perdedora dice que debes invertir en una determinada acción, pero la acción ha cambiado desde que se desarrolló la estrategia, puede ser posible que la estrategia sea rentable si se modifica.
Además, en algunos casos, puede ser posible encontrar una nueva estrategia que sea más efectiva que la estrategia perdedora. Por ejemplo, si una estrategia perdedora dice que debes invertir en acciones que están subiendo en el precio, puedes encontrar una nueva estrategia que diga que debes invertir en acciones que están subiendo en el precio y tienen un historial de crecimiento.
En última instancia, la decisión de seguir o no una estrategia perdedora es una decisión personal. Debes considerar los riesgos y beneficios potenciales antes de tomar una decisión.
Aquí hay algunos consejos para evitar caer en estrategias perdedoras:
- Haz tu propia investigación. No te fíes de consejos de inversión sin fundamento.
- Diversifica tu cartera. No pongas todos tus huevos en la misma canasta.
- Sé paciente. No esperes ganar dinero rápidamente.
Si sigues estos consejos, estarás en mejor posición para evitar caer en estrategias perdedoras.
Esta respuesta ha sido generada con sistemas de Inteligencia Artificial y revisada por el equipo de este foro.
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