¿Cómo realizáis los backtests? Dudas sobre herramientas e indicadores

Dario_M

Hola Luis y miembros de la comunidad, 

Quisiera saber cómo aplicas el backtest en estas temporalidades tan bajas, más específicamente cuanto tiempo atrás utilizas para este análisis retrospectivo, y también me gustaría saber qué periodo de tiempo hacia atrás usas para las entradas de la red, y para entrenarla, además me gustaría saber que opinión te merece la operativa con el Marquet Profile, y el Volumen Profile, desde hace algún tiempo vengo analizando un sistema que utiliza estos indicadores, junto con soportes resistencias, y en general confluencias de aspectos técnicos, sumados a entradas basadas en patrones de velas de indecisión, y envolventes, frente al volumen y la zona del MP donde se encuentre el precio, incluso te comento, que adquirí la plataforma Multicharts, porque me brinda la posibilidad de utilizar el MP y el VP para estrategias automatizadas, y por el portafolio trader, curiosamente para muchos, no compre la versión Easylanguaje, debido a que me gusta mucho el lenguaje C#, y que con este tengo acceso a las librerías de ciencia de datos y ML de Visual Studio, pero mas sin embargo utilizo también para mis análisis TradesTation, y las estrategias prometedoras que pruebo en Easylanguage, las he estado convirtiendo a Powerlanguage.Net, aun no he aplicado IA porque por el momento no me queda claro como incorporarla a mis estrategias.

luis

Buenas Darío,

No aplicamos backtest como se suelen conocer (ejecutar un sistema estático, ver resultados estáticos y ya). Intentamos hacerlo de formas más realistas. Los backtests se realizan en escenarios demasiado ficticios para mi gusto.

Con respecto al entrenamiento de la IA, periodos de entre 10 y 30 sesiones anteriores suelen ser óptimos.

Sobre Market Profile y Volume Profile, no me gustan aunque pueden ser herramientas muy útiles. Están alejadas de lo que hacemos.

Indicadores, resistencias, soportes, zonas mágicas, etc ya sabes lo que pensamos de ellas. Nada útiles, tan solo sirven para marear.

Nosotros buscamos una lógica y plasmamos esa lógica en un algoritmo. No utilizamos indicadores ni herramientas mágicas. Nada de nada.

Un saludo!

Dario_M

Gracias por tu respuesta, y entiendo que para marcos temporales tan bajos como los que utilizas, sea complejo el backtest por el grado precisión que se require, se necesitarian datos de ticks, pero para mí, y creo que para la gran mayoría de los traders cuantitativos, el backtest siempre será una herramienta poderosa y fundamental, base de todo estudio cuantitativo, e indispensable para poder crear la fábrica de ventajas estadísticas, esta es mi opinión pero, respeto cualquier punto de vista, por lo menos en barras diarias y horarias, que son las que estudio en mis estrategias actuales, el backtest me ha dado excelentes resultados, es fundamental para mí, sé que existen discrepancias entre el mercado real y el histórico, pero estas condiciones se pueden estudiar y filtrar con un test de Montecarlo, también he observado, que en temporalidades como las que utilizo en el momento, las discrepancias no son tan marcadas, además que no tengo que casarme con ningún sistema, cuando veo que muestra indicio de agotamiento, y no lo puedo corregir optimizándolo, debido resultados muy dispares entre el periodo in sample y out the sample, en este caso realizo un escaneo y busco otro ventaja para reemplazarlo. el mínimo marco de tiempo que estudio en este momento son 15 min, más sin embargo quiero aprender sobre la aplicación de IA, no solo para ajustar el comportamiento de un algoritmo en particular, sino también para el rastreo de ventajas estadísticas, es decir aplicar IA a mi fábrica de ventajas, también por la posibilidad de realizar entradas más finas, y trabajar en temporalidades inferiores, en cuanto a los indicadores yo tampoco les atribuyo capacidades predictivas, mis SETUPs son por, Gaps a la apertura, estacionalidades intradía, rupturas de volatilidad, y reversión a la media, además estoy tratando de implementar el huso de modelos ARMA y ARIMA, para predecir los retornos, y con esto la tendencia, y posible recorrido del precio en el día siguiente, a los indicadores convencionales solo les he visto valor como filtro del sistema, pero también trabajo en la creación de mis propios indicadores, en cuanto al MP, no lo veo como nada mágico, sino como ayuda para analizar la distribución normal del precio(campana de Gauss) en la sesión actual, incluso muestra el POC(punto de control) que mencionas en tus videos. Un saludo.

trader89

Por favor utilicemos párrafos! Me pierdo :'( @Dario_M

luis

Dario_M dijo:

Gracias por tu respuesta, y entiendo que para marcos temporales tan bajos como los que utilizas, sea complejo el backtest por el grado precisión que se require, se necesitarian datos de ticks, pero para mí, y creo que para la gran mayoría de los traders cuantitativos, el backtest siempre será una herramienta poderosa y fundamental, base de todo estudio cuantitativo, e indispensable para poder crear la fábrica de ventajas estadísticas, esta es mi opinión pero, respeto cualquier punto de vista, por lo menos en barras diarias y horarias, que son las que estudio en mis estrategias actuales, el backtest me ha dado excelentes resultados, es fundamental para mí, sé que existen discrepancias entre el mercado real y el histórico, pero estas condiciones se pueden estudiar y filtrar con un test de Montecarlo, también he observado, que en temporalidades como las que utilizo en el momento, las discrepancias no son tan marcadas, además que no tengo que casarme con ningún sistema, cuando veo que muestra indicio de agotamiento, y no lo puedo corregir optimizándolo, debido resultados muy dispares entre el periodo in sample y out the sample, en este caso realizo un escaneo y busco otro ventaja para reemplazarlo. el mínimo marco de tiempo que estudio en este momento son 15 min, más sin embargo quiero aprender sobre la aplicación de IA, no solo para ajustar el comportamiento de un algoritmo en particular, sino también para el rastreo de ventajas estadísticas, es decir aplicar IA a mi fábrica de ventajas, también por la posibilidad de realizar entradas más finas, y trabajar en temporalidades inferiores, en cuanto a los indicadores yo tampoco les atribuyo capacidades predictivas, mis SETUPs son por, Gaps a la apertura, estacionalidades intradía, rupturas de volatilidad, y reversión a la media, además estoy tratando de implementar el huso de modelos ARMA y ARIMA, para predecir los retornos, y con esto la tendencia, y posible recorrido del precio en el día siguiente, a los indicadores convencionales solo les he visto valor como filtro del sistema, pero también trabajo en la creación de mis propios indicadores, en cuanto al MP, no lo veo como nada mágico, sino como ayuda para analizar la distribución normal del precio(campana de Gauss) en la sesión actual, incluso muestra el POC(punto de control) que mencionas en tus videos. Un saludo.

Y esos excelentes resultados en backtest, ¿Te han dado buenos resultados en real? Apuesto a que no. No por ti, sino porque conozco este enfoque y no conozco a nadie que lo haga conseguido. 

Nuestra operativa no es tan fantástica como esto que comentas, pero nos permite generar retornos considerables y reales, por ello podemos operar en directo y ofrecer la garantía de resultados que ofrecemos.

Creemos en trading algorítmico, de hecho es lo que hacemos. Pero no creemos en trading algorítmico con herramientas prefabricadas.