enormi

No digo de tomarla con el mercado cerrado, me refiero a tomarla justo al final de la sesión con el mercado aún abierto pero sabiendo que la orden se va a quedar en mercado hasta la apertura. En diario sí que no queda más remedio pero en 15 min igual tiene más riesgo de comerse un gap en la apertura.

Para tener en cuenta el orden de los datos se usan las redes neuronales recurrentes cierto? Te refieres a eso cuando dices ?: Otros tienen en cuenta el orden en el que lo introduces en el algoritmo de entrenamiento.

Hay que darle más peso a las operaciones más recientes. No sé si a la hora de normalizar los datos para el entrenamiento se les da una puntuación o peso. Supongo que habrá que asignar un peso normalizando entre 0 y 1 los datos por antigüedad, siendo 0 el más antiguo y 1 el más reciente. Aún no he entrado en lo de…

lo tuve antes del código y de diversas formas, pero no me lo hacía. A lo mejor era un detalle que se me pasó y a tí te funciona, luego cuando haya mercado y lo compruebes nos dices a ver qué tal. De todas formas es algo que no me preocupa porque lo uso para depurar y ver las entradas y demás pero para el strategy no lo…

Entonces si lo he entendido bien, analizamos los datos de todas las acciones a la vez pero cogiendo la última operación de cada acción para el primer grupo de datos, la penúltima operación de cada acción para el segundo grupo de datos…. siendo el primer grupo de datos el más relevante y el último el menos relevante por ser…

Lo de la desviación Standar es lo que no veo, pero lo de borrar las líneas lo tienes igual que lo había hecho yo y no me funciona. Cuando el mercado está parado no repinta porque no hay velas nuevas pero cuando se empiezan a crear las velas, empiezan a quedarse las líneas anteriores. He probado muchas cosas pero no lo he…

Claro, aquí te lo paso en pinescript. Es sólo un canal y es lo que he usado como base para crear el de Easylanguage ya con sus dos canales. //@version=5 indicator("Recta de Regresión con Canal", overlay=true) // Parámetros de entrada length = input(70, title="Longitud de la Regresión") deviations = input.float(2.0,…

Muchas gracias, lo tendré en cuenta.

Gracias a tí por compartir.👌

Vale, por lógica yo también pensaba que era mejor entrenar acción por acción por ejemplo, pero como en la operativa en directo no haces distinción, pensaba que tenías los mismos valores para todas. Entonces al final ¿obtienes unos parámetros que aplicas a cada acción por independiente.? Es un poco más laborioso, pero una…

Sobre Scanner1…… Tengo una pregunta sobre la extracción de datos de tradestation y su tratamiento en la IA. Supongo que queremos tratar todos los datos, sean de la acción que sea, como conjunto de operaciones con sus correspondientes parámetros que hemos determinado como relevantes. Con un Scanner de Tradestation se pueden…

Ah!! una pregunta más, creo recordar que tenías totalmente automatizada la operativa de los scanners en vez de hacerlo en manual verdad? Si es así me gustaría mucho saber en qué plataforma y con qué broker. Porque por ejemplo Luis mira las señales en tradingview y pone las operaciones manualmente en Interactive Brokers. A…

Muchas gracias por tu aporte Luismi, es muy interesante y cuando me deslíe pienso meterle mano, ya que pienso que estando bien estructurado, puede simplificar y facilitar mucho mi trabajo. Comparto por aquí el hilo al que creo que te referías que hablabas con Manuel sobre el lenguaje de programación orientado a objetos.…

En eso estamos, entonces entiendo que lo ideal es hacer un indicador o showme con todo lo que quieras representar en el gráfico y en el strategy sólo lo relativo a operativa. Dos indicadores para lo mismo, pero cada uno para lo suyo😅.

Bueno, lo he rehecho todo de nuevo tanto en pinescript como en la traducción a tradestation (con ayuda de mi amigo chatgpt) y parece que , aunque no es perfecto, va tomando forma.

Pues por muchas vueltas que le he dado y pruebas varias, no sé qué estoy haciendo mal, será una tontería, pero no doy. Si me podéis dar alguna pista os lo agradezco.