Optimización de estrategias

Hola, hoy voy a comentar un aspecto del que no solemos hablar habitualmente.

Cuando estamos diseñando una estrategia suelen salir números "mágicos" que no sabemos muy bien como establecer. Por ejemplo los niveles del indicador RSI suelen ser 70, 50 y 30.

¿Estos son los mejores valores? A veces asumimos estos como valores válidos porque son los que vienen por defecto y los que siempre vemos en ejemplos.

Normalmente en las plataformas tenemos la opción de realizar una búsqueda de estos parámetros para encontrar valores que mejoren los resultados de nuestra estrategia.

Este proceso de búsqueda es el de optimización y no es más que establecer un rango de valores que queremos probar para estos parámetros y un valor a optimizar (normalmente el balance) y la plataforma hará las simulaciones necesarias para darnos los mejores valores para estos parámetros.

Un método para hacer esto es la "fuerza bruta" imaginemos que queremos probar estos tres parámetros del RSI en los rangos [65-75][45-55][25-35]. La plataforma va a hacer una simulación con cada una de las posibles combinaciones, por ejemplo RSI con los niveles [71-52-27]. Esto nos da un total de 1.331 simulaciones.

No sé vosotros, pero en mi equipo una simulación tarda sobre 1,5 minutos, por lo que esta optimización podría llevar unas 33 horas, 😴 puedes ir a dormir tranquilo.

Hay una opción para aliviar un poco esto obteniendo resultados bastante bueno. En metatrader y tradestation tenemos la optimización mediante algoritmo genéticos que son técnicas de inteligencia artificial para abordar problemas con demasiadas combinaciones obteniendo resultados bastante buenos.

Básicamente utilzan el modelo de combinación de los genes (de ahí su nombre) para pasar de una solución a otra posiblemente mejor hasta que encuentra un resultado.

Aquí dejo una imagen de optimización de mi estrategia de scanner en la que he optimizado 6 parámetros con un total de posibles combinaciones de 2.811.072 y ha tardado 18 minutos en obtener el resultado.

He mostrado los datos de distintas formas para que tengáis una idea de lo pontente que es esta herramienta. Lo muestro en metatrader, en tradestation no hay tantas posibilidades de visualización en gráficos y creo recordar que no ser puede ver cómo cambian los valores según cambian los parámetros que a mi modo de entenderlo es muy útil.

Podéis ver como varía el beneficio cuando cambias los valores de los parámetros y ver la relación entre ellos y en qué zonas se eleva el beneficio y cuáles baja.

Esta optimización podríamos decir que es el equivalente a la sobreoptimización de una Red Neuronal, por lo que las redes neuronales pueden aportarnos mejores resultados. Pero esto ya lo dejamos para otro post.

Bueno, espero que sea de ayuda.

Saludos.