Conteniendo el numero de operaciones

enormi

Hola, en la diapositiva se dice:

Nuestro objetivo es una operación diaria, por tanto añadimos esta regla a nuestro algoritmo.

Esto quiere decir que, aunque buscamos todos los setups, cuando se de uno con entrada, no buscamos ninguno más. Ahí dejamos de ejecutar.

Mi pregunta es si se refiere a un sólo activo o a todos. Me explico, sólo una operación diaria en total o sólo una operación diaria por activo donde se de una entrada?

Luismi

¿Por que crees que es lo de una sola operacion diaria?

Por pura gestion de capital

Si tu plan de gestion es capaz de soportar 2 o 3 operaciones al dia ,pues hazlas, no se trata de que la primera sea la mejor o la que mas probabilidades tenga de salir buena, simplemente si tu plan dice que vas a operar 3 veces al dia, debes saber si salen mal eso cuanto $$$ es, el truco es no arriesgar nunca mas de lo previsto, porque las malas rachas son inevitables

De hecho yo creo que todos cuando estamos probando el algoritmo no lo limitamos porque queremos ver como opera , pero en algun momento hay que limitarlo, y si tu plan dice voy a arriesgar un 0.5% diario, pues a las operaciones que te toque, pero 1 suele ser lo que menos loco te vuelve

luis

https://tradingia.es/discussion/354/conteniendo-el-numero-de-operaciones

Una por activo. Buscamos el momento de mayor volatilidad en el activo. En otro activo, tendremos otro momento.

Por ej, en Dow Jones y Nasdaq. Una vez se da una oportunidad en NQ no opero más en NQ, pero en YM todavía puedo hacerlo.

luis

https://tradingia.es/discussion/comment/1435#Comment_1435

En mi caso, es porque la primera suele darse en el momento más volátilidad y la segunda en un momento de menos.

La segunda suele tener menor retorno global, por eso prefiero operar más activos en lugar de más operaciones en un mismo activo.

Como darse, suelen darse 1 ó 2 diarias y raramente 0 ó 3. Más de 3 es muy raro.

enormi

Ya imaginaba que la razón principal es la gestión de capital. Quería saber si hay alguna otra razón. Supongo que a la hora de hacer el backtesting se hará sin esas limitaciones para hacer la prueba estadística lo más extensa y fiable posible.

Si sólo tomamos una operación por día, desde mi punto de vista estaríamos falseando las probabilidades respecto al backtesting y podría cambiar los resultados a largo plazo (aunque probablemente no será una variación significativa).

Igualmente, es cuestión de cada uno el adaptar ese parámetro a su forma de gestionar el riesgo y demás.

Si decides operar más de una vez, la suma de las operaciones no debería superar tu máximo diario del 0,5 o 1% que tengas estipulado. Por otra parte, puedes decidir tomar un riesgo fijo por operación en vez de por día porque invariablemente la estadística debería mantenerse, lo malo es tener que soportar una racha negativa grande seguida y encima concentrada en tres operaciones en un día en vez de tres operaciones en tres días. Al final supongo que hay que hacer números, estadísticas y adaptarlo a nuestra forma de operar y gestionar el riesgo.

Gracias por vuestras respuestas, me queda claro.